Gleitender Mittelwert Cci

Moving AverageCCI System Joined Jan 2009 Status: Mitglied 8 Beiträge Ich glaube, ich wollte ein System, das ich habe bastelt mit für ein paar Monate jetzt und sehen, ob jemand etwas, das möglicherweise falsch mit ihm grundsätzlich, dass ich nur zu nahe sein kann sehen. Alle Rückmeldungen sind willkommen. Chart Setup: Täglicher EURUSD Chart. 8 Periodengewichteter Moving Average zum Schlusskurs 40 Perioden Exponentieller Moving Average zum Schlusskurs 40 Periodengewichteter Moving Average zum Schlusskurs 90 Period Commodity Channel Index mit Oberband bei 100 und unterem Band bei -100. Trade Execution: Das System ist ein Trend nach System kombiniert doppelte gleitende durchschnittliche Kreuze und Rohstoffkanal Trend Breakouts. Weil ich zwei unterschiedliche 40-Perioden-Bewegungsdurchschnitte benutze, sollte es eine Trennung zwischen den sich bewegenden Durchschnitten geben, dies stellt ein mechanisiertes System zur Verfügung, um in Positionen zu schichten. Die Eingaben sind wie folgt: o Wenn die 8 WMA mit einem Kreuz einer der 40 MAs schließt, geben Sie lange oder kurze 1 Einheit in Richtung der 8 WMA ein. O Wenn die 8 WMA mit einem Kreuz von zweiter, verzögerter 40 MA schließt, geben Sie eine weitere Einheit in Richtung der 8 WMA ein. O Mit diesem System sollen Sie immer mindestens eine Einheit auf dem Markt sein. Wenn Sie also die 8 WMA über die 40 MAs zurückkreuzen, schließen Sie Ihre aktuelle Position und geben die umgekehrte Position ein. O Stopp für Moving Average System: Das System sagt dir, wann du rauskommst, aber ich denke, es ist wichtig, dass man versucht, den Spread zwischen den verbleibenden 40 MAs zu sperren, wenn es möglich ist. Eine Regel, um dies zu helfen, wenn der zweite Handel eingegeben ist 100 Pips im Gewinn, bewegen die ursprüngliche Handelsstopp auf den Eintrag des zweiten Handels. O Um den 90-Perioden-CCI-Ausbruch zu verwenden, geben Sie einfach eine lange oder kurze Einheit ein, wenn die Anzeige über 100 oder -100 entsprechend schließt. Der Ausgang wird angezeigt, wenn der Indikator über 50 oder -50 über - schreitet. O Alle Geschäfte werden zu Beginn eines jeden Handelstages eingegeben: 16.00 Uhr. Hoffe, das ist klar. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, zögern Sie nicht, em upmodity zu senden Channel Index (CCI) Commodity Channel Index (CCI) Einleitung Entwickelt von Donald Lambert und im Commodities Magazin 1980 gezeigt, ist der Commodity Channel Index (CCI) ein vielseitiger Indikator, der verwendet werden kann Um einen neuen Trend zu identifizieren oder vor extremen Bedingungen zu warnen. Lambert entwickelte ursprünglich CCI, um zyklische Wendungen in Rohstoffen zu identifizieren, aber der Indikator kann erfolgreich auf Indizes, ETFs, Aktien und andere Wertpapiere angewendet werden. Im Allgemeinen misst das CCI das aktuelle Preisniveau im Verhältnis zu einem durchschnittlichen Preisniveau über einen bestimmten Zeitraum. CCI ist relativ hoch, wenn die Preise weit über ihrem Durchschnitt liegen. CCI ist relativ niedrig, wenn die Preise weit unter ihrem Durchschnitt liegen. Auf diese Weise kann CCI verwendet werden, um überkaufte und überverkaufte Ebenen zu identifizieren. Berechnung Das folgende Beispiel basiert auf einer 20-stündigen Commodity Channel Index (CCI) Berechnung. Die Anzahl der CCI-Perioden wird auch für die Berechnungen des einfachen gleitenden Durchschnitts und der mittleren Abweichung verwendet. Lambert setzte die Konstante auf 0,015, um sicherzustellen, dass etwa 70 bis 80 Prozent der CCI-Werte zwischen -100 und 100 fallen würden. Dieser Prozentsatz hängt auch von der Rückblickperiode ab. Ein kürzeres CCI (10 Perioden) ist volatiler mit einem kleineren Prozentsatz von Werten zwischen 100 und -100. Umgekehrt wird eine längere CCI (40 Perioden) einen höheren Prozentsatz an Werten zwischen 100 und -100 aufweisen. Klicken Sie hier für eine CCI-Berechnung in einer Excel-Tabelle. Interpretation CCI misst den Unterschied zwischen einer Kursänderung und einer durchschnittlichen Kursänderung. Hohe positive Werte zeigen, dass die Preise weit über dem Durchschnitt liegen, was eine Stärke der Stärke ist. Niedrige negative Werte zeigen, dass die Preise weit unter dem Durchschnitt liegen, was eine Schwäche ist. Der Commodity Channel Index (CCI) kann entweder als Gleich - oder Indikator verwendet werden. Als übereinstimmender Indikator zeigen Stöße über 100 eine starke Preisaktion, die den Beginn eines Aufwärtstrends signalisieren kann. Plunges unter -100 reflektieren schwache Kursmaßnahmen, die den Beginn eines Abwärtstrends signalisieren können. Als Leitindikator. Können Chartisten nach überkauften oder überverkauften Bedingungen suchen, die eine mittlere Reversion vorhersehen können. In ähnlicher Weise können bullische und bearish Divergenzen verwendet werden, um frühzeitige Verschiebungen zu erkennen und Trendumkehrungen vorwegzunehmen. Neuer Trend Emerging Wie oben erwähnt, tritt die Mehrheit der CCI-Bewegung zwischen -100 und 100. Eine Bewegung, die dieses Spektrum übersteigt, zeigt ungewöhnliche Stärke oder Schwäche, die einen erweiterten Zug vorhersehen kann. Denken Sie an diese Ebenen als bullish oder bearish Filter. Technisch, CCI bevorzugt die Bullen, wenn positiv und die Bären, wenn negativ. Allerdings kann mit einer einfachen Nulllinie Übergänge können in vielen whipsaws führen. Obwohl die Einstiegspunkte mehr verzögert werden, erfordert eine Bewegung über 100 für ein bullisches Signal und eine Bewegung unter -100 für ein Bärensignal eine Verkürzung von Whipsaws. Die folgende Tabelle zeigt Caterpillar (CAT) mit 20-Tage-CCI. Innerhalb von sieben Monaten gab es vier Trendsignale. Offensichtlich eignet sich ein 20-Tage-CCI nicht für Langzeitsignale. Chartisten müssen wöchentliche oder monatliche Diagramme für Langzeitsignale verwenden. Die Aktie erreichte am 11. Januar ihren Höhepunkt. CCI zog unter -100 am 22. Januar (8 Tage später), um den Beginn einer erweiterten Bewegung signalisieren. Ebenso stieg der Aktienbestand am 8. Februar und CCI am 17. Februar (6 Tage später) über 100, um den Start eines erweiterten Vorschusses zu signalisieren. CCI fängt nicht die genaue Spitze oder Unterseite, aber es kann helfen herauszufiltern unwesentliche Bewegungen und Fokus auf dem größeren Trend. CCI ausgelöst ein bullish Signal, wenn CAT stieg über 60 im Juni. Einige Händler haben möglicherweise die Aktien überkauft und die Belohnung-zu-Risiko-Verhältnis ungünstig auf diesen Ebenen. Mit dem bullischen Signal in Kraft, wäre der Fokus auf bullish Setups mit einem guten Lohn-Risiko-Verhältnis gewesen. Beachten Sie, dass die Aktie um 62 der vorherigen Fortschritt zurück und bildete eine fallende Flagge bis Ende Juni. Der nachfolgende Anstieg über der Flaggen-Trendlinie lieferte ein weiteres bullisches Signal mit CCI noch im Stiermodus. OverboughtOversold Die Identifizierung von überkauften und überverkauften Ebenen kann mit dem Commodity Channel Index (CCI) oder einem anderen Momentum-Oszillator für diese Angelegenheit schwierig sein. Erstens ist CCI ein ungebundener Oszillator. Theoretisch gibt es keine upside oder downside Grenzen. Dies macht eine überkaufte oder überverkaufte Beurteilung subjektiv. Zweitens können Wertpapiere weiter nach oben verschieben, nachdem ein Indikator überkauft wird. Ebenso können Wertpapiere weiter nach unten gehen, nachdem ein Indikator überverkauft wird. Die Definition von überkaufen oder überverkauft ist für den Commodity Channel Index (CCI) unterschiedlich. 100 können in einem Handelsbereich arbeiten, aber es sind extreme Ebenen für andere Situationen erforderlich. 200 ist ein viel schwieriger zu erreichen und mehr repräsentativ für ein wahres Extrem. Die Auswahl der Overboughtoversold-Level hängt auch von der Volatilität der zugrunde liegenden Sicherheit ab. Das CCI-Sortiment für einen Index ETF, wie SPY, wird in der Regel kleiner sein als für die meisten Aktien, wie Google. Die obige Grafik zeigt Google (GOOG) mit CCI (20). Horizontale Linien bei 200 wurden mit den erweiterten Indikatoren Optionen hinzugefügt. Von Anfang Februar bis Anfang Oktober (2010) überstieg Google 200 mindestens fünfmal. Die roten gepunkteten Linien zeigen, wenn CCI zurück unter 200 bewegt und die grünen gepunkteten Linien zeigen, wenn CCI zurück über -200 bewegt. Es ist wichtig, auf diese Kreuze zu warten, um Whipsaws zu verringern, sollte sich der Trend erweitern. Ein solches System ist nicht dumm. Beachten Sie, wie Google weiterhin auf höherem Niveau gehalten, auch nachdem CCI Mitte September überkauft wurde und unter -200 verschoben. Bullische Bärische Divergenzen Divergenzen signalisieren einen potentiellen Umkehrpunkt, weil Richtungsimpuls den Preis nicht bestätigt. Eine bullische Divergenz tritt auf, wenn die zugrunde liegende Sicherheit einen niedrigeren Tiefstand und CCI ein höheres Tief bildet, was weniger Abwärtsimpuls zeigt. Eine bärische Divergenz bildet sich, wenn die Sicherheit eine höhere Höhe und CCI bildet eine niedrigere Höhe, die weniger Aufwärtsmomentum zeigt. Bevor man sich über Divergenzen als große Umkehrindikatoren freut, ist zu beachten, dass Divergenzen in einem starken Trend irreführend sein können. Ein starker Aufwärtstrend kann zahlreiche bärische Divergenzen zeigen, bevor ein Top tatsächlich eintritt. Umgekehrt, bullish Divergenzen oft nach erscheinen in ausgedehnten Abwärtstrends. Bestätigung enthält den Schlüssel zu Divergenzen. Während Divergenzen eine Veränderung der Dynamik widerspiegeln, die eine Trendumkehr vorhersehen können, sollten Chartisten einen Bestätigungspunkt für CCI oder den Kursdiagramm setzen. Eine Baisse-Divergenz kann mit einem Bruch unter Null im CCI oder einem Support-Break auf dem Kursdiagramm bestätigt werden. Umgekehrt kann eine bullische Divergenz mit einem Bruch über Null im CCI oder einem Widerstandbruch auf dem Preisdiagramm bestätigt werden. Das Diagramm oben zeigt United Parcel Service (UPS) mit 40-Tage-CCI. Ein längerer Zeitrahmen, 40 versus 20, wurde verwendet, um die Volatilität zu reduzieren. Es gibt drei beträchtliche Divergenzen über einen Zeitraum von sieben Monaten, die tatsächlich ist ziemlich viele für nur sieben Monate. Zuerst lief UPS Anfang Mai zu neuen Höhen, aber CCI scheiterte, sein März-Hoch zu überschreiten und bildete eine bärische Divergenz. Ein Unterstützungsbruch auf dem Preisdiagramm und CCI bewegen sich in negatives Gebiet, um diese Divergenz ein paar Tage später zu bestätigen. Zweitens bildete sich eine zinsbullische Divergenz Anfang Juli, als sich der Bestand auf einen niedrigeren Tiefstand bewegte, aber CCI ein höheres Tief bildete. Diese Divergenz wurde mit einem CCI-Bruch in positives Gebiet bestätigt. Beachten Sie auch, dass UPS füllte die späten Juni-Lücke mit einem Anstieg in Anfang Juli. Drittens, eine bärische Divergenz gebildet Anfang September und dies wurde bestätigt, als CCI tauchte in negativen Bereich. Trotz einer CCI-Bestätigung, brach der Preis niemals Unterstützung und die Divergenz führte nicht zu einer Trendumkehr. Nicht alle Divergenzen erzeugen gute Signale. Schlussfolgerungen CCI ist ein vielseitiger Momentum-Oszillator, der verwendet werden kann, um überboughtoversold Niveaus oder Trendumkehrungen zu identifizieren. Der Indikator wird überkauft oder überverkauft, wenn er ein relatives Extrem erreicht. Dieses Extrem hängt von den Eigenschaften der zugrunde liegenden Sicherheit und dem historischen Bereich für CCI ab. Volatile Wertpapiere sind wahrscheinlich zu höheren Extremen als gefügige Wertpapiere erfordern. Trendänderungen können identifiziert werden, wenn die CCI eine bestimmte Schwelle zwischen Null und 100 überschreitet. Unabhängig davon, wie CCI verwendet wird, sollten Chartisten CCI in Verbindung mit anderen Indikatoren oder Preisanalysen verwenden. Ein anderer Impulsoszillator wäre redundant, aber der Balance Volume (OBV) oder die Accumulation Distribution Line können den CCI-Signalen einen Wert hinzufügen. Die Verwendung von SharpCharts CCI ist als SharpCharts-Indikator erhältlich, der oberhalb, unterhalb oder hinter der Preiskurve des zugrunde liegenden Wertpapiers platziert werden kann. Die Platzierung von CCI direkt hinter dem Preis macht es leicht, Indikatorbewegungen mit Kursbewegungen zu vergleichen. Die Voreinstellung ist 20-Perioden, aber diese kann an die Analysebedürfnisse angepasst werden. Ein kürzerer Zeitrahmen macht den Indikator empfindlicher. Ein längerer Zeitrahmen macht es weniger empfindlich. Mitglieder können auf den grünen Pfeil neben den erweiterten Optionen klicken, um horizontale Linien hinzuzufügen, um überkaufte oder überverkaufte Stufen zu markieren. Zwei Zeilen können hinzugefügt werden, indem die Zahlen mit einem Komma (200, -200) getrennt werden. Vorgeschlagene Scans CCI Oversold im Aufwärtstrend. Dieser Scan zeigt Aktien, die in einem Aufwärtstrend mit überverkauft CCI auftauchen. Erstens müssen die Aktien über ihrem 200-Tage gleitenden Durchschnitt sein, um in einem allgemeinen Aufwärtstrend zu sein. Zweitens muss CCI über -200 kreuzen, um den Indikator anzuzeigen, der von den überverkauften Niveaus ansteigt. CCI Overbought im Abwärtstrend. Dieser Scan zeigt Aktien, die sich in einem Abwärtstrend mit überkauften CCI drehen. Erstens müssen die Aktien unter ihrem 200-Tage gleitenden Durchschnitt liegen, um in einem allgemeinen Abwärtstrend zu sein. Zweitens muss CCI über 200 überschreiten, um den Indikator zu zeigen, der von überkauften Niveaus fällt. Weitere Studie Murphy hat ein Kapitel gewidmet Impuls-Oszillatoren und ihre verschiedenen Anwendungen. Murphy deckt die Vor-und Nachteile sowie einige Beispiele für die Commodity Channel Index. Pring zeigt die Grundlagen der Impulsindikatoren durch Abdecken von Divergenzen, Frequenzweichen und anderen Signalen. Es gibt zwei weitere Kapitel, die spezifische Impulsindikatoren mit zahlreichen Beispielen behandeln. Technische Analyse der Finanzmärkte John J. Murphy Technische Analyse Erläutert von Martin Pring Martin PringCCI Indikator Bevor Sie diese Lektion lesen, sollten Sie vorher gelesen haben: Der Warenkanalindex (CCI) ist ein Oszillatorindikator, der hilft, zu zeigen, wann ein Vermögenswert überkauft wurde Oder überverkauft. Der Warenkanalindex (CCI) hilft, die Schwächung oder das Ende eines Trends und eine Richtungsänderung anzuzeigen. Es hilft Ihnen, Spitzen oder Täler in einem Vermögenswert zu identifizieren und kann die Schwächung oder das Ende eines Trends und einen Richtungswechsel anzeigen. Das bedeutet, dass Sie theoretisch ein Handelsrecht eingeben können, wenn ein Trend beginnt, oder einen existierenden Handel zu verlassen, bevor er sich gegen Sie bewegt. CCI-Indikator wird auf Diagrammen als gleitende mittlere Linie angezeigt. Der CCI-Indikator wird in der Regel in Diagrammen dargestellt, wobei eine gleitende Durchschnittslinie verwendet wird, die die analysierten Daten glättet. Das Bild unten zeigt, wie die CCI-Anzeige auf den Diagrammen erscheint: Das CCI wird berechnet, um einen Messwert zu erzeugen, der die meiste Zeit in einem Kanal zwischen 100 und -100, wie oben gezeigt, fährt. Ein CCI-Wert über 100 kann anzeigen, dass ein Vermögenswert überkauft wurde, und ein Wert unter -100 kann anzeigen, dass ein Vermögenswert überverkauft wurde. Ein Wert über 100 kann anzeigen, dass ein Vermögenswert überkauft wurde, was darauf hindeutet, dass der Preis nach unten verschieben kann. Eine Lesung unter -100 schlägt vor, dass ein Vermögenswert überverkauft worden ist und dass der Preis möglicherweise anfängt, sich oben zu bewegen. Händler werden schauen, um zu verkaufen, wenn die CCI überkaufte Bedingungen anzeigt, wenn der Indikator die 100 zurück zu der Kehrseite überschreitet. Umgekehrt werden sie schauen, um zu kaufen, wenn das CCI überverkaufte Bedingungen anzeigt, die in ihren Handel eintreten, wenn der Indikator die -100 zurück zu der Oberseite kreuzt. In der folgenden Abbildung, der Preis überquert die 100-Ebene, was auf überkaufte Bedingungen. Wenn es zurück auf die Kehrseite, können Sie schauen, um zu verkaufen. Nummer 1 CCI ist über 100 Nummer2 Bereichsmarkierung, wenn der CCI unter 100 zurückkehrt3 Kurzer Einstieg als Marktumkehr Der CCI-Indikator kann auf fast jedem Zeitrahmen verwendet werden, um festzustellen, wann ein Trend sich ändern kann oder zu Ende geht. Verwendung des CCI-Indikators, welcher der folgenden Fälle einen überkauften Zustand aufweist. Änderung der CCI-Indikatoreinstellungen Die Standardeinstellung des CCI-Indikators ist 14, was bedeutet, dass sie die jüngsten Preisänderungen gegenüber durchschnittlichen Preisänderungen über 14 Zeiträume messen wird. Diese Einstellung kann abhängig von Ihren Einstellungen angehoben oder abgesenkt werden. Eine Einstellung von weniger als 14 führt zu einem reaktionsfähigeren Indikator, aber der Messwert bleibt weder im 100- noch im 100-Zyklus lang. Eine höhere Einstellung bedeutet, dass der CCI die 100 und -100 Stufen weniger häufig überschreitet. Eine Einstellung von weniger als 14 führt zu einem reaktionsfähigeren Mittel, das zwischen den 100 und -100 Stufen viel häufiger oszilliert, während es in keinem Zyklus für sehr lange verbleibt. Eine Einstellung von mehr als 14 ergibt einen weniger reaktiven Mittelwert, der dazu tendiert, die Werte von 100 und -100 weit weniger zu berühren oder zu übersteigen. Wenn es diese Extreme jedoch erreicht, neigt es dazu, länger dort zu bleiben. Die beiden folgenden Bilder zeigen den Unterschied zwischen einer niedrigen und einer hohen CCI-Einstellung: Dieses Bild oben zeigt eine CCI mit der Einstellung von 4, die viel niedriger als die Standardeinstellung von 14 ist. Beachten Sie, wie oft die durchschnittliche Linie Oberhalb und unterhalb der 100 bzw. -100 Zeilen. Jetzt kontrastieren, dass mit einer CCI mit einer extrem hohen Einstellung relativ zum Standard 14: Beachten Sie hier, wie die Linie bewegt sich außerhalb der Tastenebenen nur ein paar Mal und wie es dazu neigt, auf oder jenseits dieser Ebenen für viel länger bleiben. Wenn eine Einstellung zu niedrig ist, kann dies zu einer höheren Anzahl von Fehlsignalen führen. Allerdings wird es Sie in Trends früher. Eine höhere Einstellung führt zu weniger Signalen. Dies wird helfen, falsche Signale zu vermeiden, führt aber zu kleineren Gewinnpotenzialen. Wenn Sie die Einstellung ändern möchten, ist es wichtig zu beachten, dass eine zu geringe Einstellung zu einem sich ständig ändernden Messwert führt, was zu einer höheren Anzahl falscher Signale führen kann. Wenn diese Signale korrekt sind, wird es Sie in Trends viel schneller, was zu größeren Gewinn-Potenzial. Wenn das CCI höher eingestellt ist, wird sich das Lesen viel seltener ändern. Dies hält Sie in Trades länger, hilft, falsche Signale zu vermeiden. Allerdings wird Ihr Markteintritt viel später kommen, was zu einem viel kleineren Gewinnpotential führt. Beim Ändern der Einstellungen des CCI ist es wichtig, dass Sie testen, ob Ihre Änderungen tatsächlich die Ergebnisse Ihrer Strategie verbessern oder verschlechtern. Wenn Sie lernen möchten, wie Sie Ihre Strategie testen, können Sie in die folgende Lektion gehen: Erfahren Sie, wie Sie eine Strategie mit den Ergebnissen Ihres Trading-Testens testen. Haven039t versucht das Quiz noch nicht. In dieser Lektion haben Sie das gelernt. Ist der CCI (Commodity Channel Index) ein oszillierender Indikator, der hilft, Spitzen oder Täler in einem Vermögenswert zu identifizieren. Kann es die Schwächung oder das Ende eines Trends angeben, so dass Sie ein Handelsrecht eingeben, wenn ein Trend beginnt, oder einen Handel zu beenden, bevor er sich gegen Sie bewegt. Wird es in der Regel auf Diagrammen mit einem gleitenden Durchschnitt Typ Linie präsentiert. Es wird berechnet, um einen Messwert zu erzeugen, der sich typischerweise in einem Kanal zwischen 100 und -100 bewegt. Ein Wert über 100 kann anzeigen, ein Vermögenswert wurde überkauft, dies stellt eine Verkaufschance. Eine Lesung unter -100 kann anzeigen, dass ein Vermögenswert überverkauft wurde, stellt dies eine Kaufgelegenheit dar. Kann die CCI auf fast jedem Zeitrahmen verwendet werden. Ist die Standardeinstellung des CCI-Indikators 14, dh sie misst die jüngsten Preisänderungen gegenüber den durchschnittlichen Preisänderungen über 14 Zeiträume. Eine Einstellung von weniger als 14 führt zu einem reaktiveren Durchschnitt, der zwischen den 100 und -100 Stufen häufiger oszilliert und nicht in jedem Zyklus sehr lang bleibt. Eine Einstellung von mehr als 14 resultiert in einem weniger reaktionsfähigen Durchschnitt, der die 100- und -100-Werte weniger häufig berührt oder übersteigt, aber länger dauert, wenn dies der Fall ist. Eine Einstellung, die zu niedrig ist, wird Trader in Trends früher erhalten, aber führt zu einer höheren Anzahl von falschen Signalen. Eine zu hohe Einstellung hilft falsche Signale zu vermeiden, führt aber zu einem geringeren Gewinnpotential. Beim Ändern der CCI-Einstellungen ist es wichtig, dass Sie testen, ob die Änderungen die Ergebnisse Ihrer Strategie verbessern oder verschlechtern. Suchen Sie nach einem Top-Broker Melden Sie sich über Tradimo erhalten Sie zusätzliche Vorteile lt Vorige Lektion